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期权估值计算器

计算期权价格、希腊字母和隐含波动率的方法的集合。

支持的产品范围

使用Black'76方法的期货的欧洲期权。

推导隐含波动率支持的方法范围

二分搜索算法。

安装

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composer require kyos/options-calculator

用法

use Kyos\OptionsCalculator\Black76;

$bs = new Black76();
echo $bs->getValues(Black76::CALL, 10.5, 12, 0.082, 0.60);
// [
//     'value' => 0.2405826183655344,
//     'delta' => 0.24449431791580983,
//     'gamma' => 0.17399585222314845,
//     'vega' => 0.009438057012140243,
//     'theta' => -3.450541861184725,
//     'rho' => -0.00019727774705973822,
// ]

echo $bs->getValues(Black76::PUT, 10.5, 12, 0.082, 0.60);
// [
//     'value' => 1.7393531225277215,
//     'delta' => -0.7546860181923143,
//     'gamma' => 0.17399585222314845,
//     'vega' => 0.009438057012140243,
//     'theta' => -3.435554156143103,
//     'rho' => -0.0014262695604727318,
// ]

echo $bs->getImpliedVolatility(Black76::CALL, 10.5, 12, 0.082, 0.2405826183655344);
// 0.60
echo $bs->getImpliedVolatility(Black76::PUT, 10.5, 12, 0.082, 1.7393531225277215);
// 0.60

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